(채권.스왑/마감)-신규 자금집행·주가 하락에 강세..크로스, FX스왑 영향 금리 상승

© Reuters. (채권.스왑/마감)-신규 자금집행·주가 하락에 강세..크로스, FX스왑 영향 금리 상승

서울, 1월2일 (로이터) - 채권시장이 강세 마감했다. 새해를 맞아 신규 자금이 집행된 데 이어 주가도 하락하며 금리 하락에 일조했다.

새해 첫 거래일인 2일 국고채 3년물 금리는 전날보다 3.3bp 하락한 1.327%, 국고채 10년물 금리는 4.5bp 내린 1.638%에 각각 최종 고시됐다.

3년 국채 선물 3월물은 전 거래일보다 4틱 하락한 110.49, 10년 선물은 17틱 하락한 129.97에 거래를 시작했다. 장 초반에는 약보합 수준에서 조심스러운 등락이 이어졌다.

이주열 한국은행 총재는 이날 기자단과의 신년 다과회에서 “(통화정책 운용에서) 우리는 아직 금리로 대응할 여유가 있으며 당장 다른 수단을 쓰겠다는 것은 아니다”라고 말했다.

서울 주식시장 코스피지수도 장 초반부터 하락세를 이어가며 채권 가격 상승에 힘을 보탰다. 현물시장에서 단기물 매수세가 견조하게 유입된 것도 시장을 지지했다.

오후 들어서는 10년 선물 가격 상승폭이 확대됐다. 국고채 3년물 금리가 1.30%에 근접한 가운데 상대적 금리 메리트가 부각된 장기물로 수요가 옮아간 것이다.

외국인이 10년 선물 매도를 대폭 늘리며 장 후반 가격 상승세가 꺾이기도 했지만 장 막판 다시 매수세가 유입되며 가격을 끌어올렸다.

3년 선물은 전날보다 12틱 상승한 110.65, 10년 선물은 42틱 오른 130.56에 마감했다. 코스피지수는 22.5p 내린 2175.17에 마감했다.

외은 지점의 한 이자율 딜러는 “3년 선물이 10년 선물을 캐리하는 모습이 나타났다”며 “3년 선물이 너무 강하다 보니까 10년 선물로 매수가 들어온 듯하다”고 말했다.

그는 “1월 금융통화위원회 회의 때 별 내용이 없으면 그다음부터는 꽤 밀릴 가능성이 있다”며 “그전까지는 밀릴 때마다 매수세가 유입될 수 있다”고 전망했다.

이자율스왑(IRS) 금리도 모든 테너에서 큰 폭으로 하락했다. 1년과 2년, 3년 IRS 금리는 3.05bp, 3.75bp, 4.05bp씩 하락했고 5년과 10년 IRS 금리는 3.5bp, 3.55bp씩 내렸다.

통화스왑(CRS) 금리는 모든 테너에서 올랐다. FX스왑포인트가 장 초반부터 큰 폭으로 반등하면서 CRS 금리 상승으로 이어졌다. 1년과 2년, 3년, 10년 CRS 금리가 1.5bp씩 상승했고 5년 CRS 금리는 2bp 올랐다.

시중은행 이자율 딜러는 “FX스왑포인트가 장중에 -1100전까지 갔다가 밀리긴 했는데 딱히 오퍼가 나와서 적극적으로 거래하는 것 같지는 않았다”며 “작년 연말에 불안하니까 다들 포지션을 가볍게 간 게 아닌가 싶고 오늘 전반적으로 거래가 많지 않았다”고 말했다.

(임승규 기자; 편집 유춘식 기자)