Рублевый нетто-лонг ушел с абсолютного пика из-за роста коротких позиций

МОСКВА, 6 мая (Рейтер) - Участники фьючерсного рынка США с 23 по 30 апреля почти на 7 процентов сократили объем чистых ставок на укрепление рубля, число которых в прошлый вторник составило 33.594 контракта, что на 2.479 контракта меньше абсолютного максимума, достигнутого неделей ранее.

Об этом в пятницу вечером сообщила here Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Влияние оказало существенное, на 41,6 процента, увеличение количества коротких позиций, до 9.096 контрактов с 6.422 контрактов неделей ранее.

Рост короткого позиционирования шел параллельно снижению курса рубля на спотовом валютном рынке - за отчетный период российская валюта подешевела почти на полтора процента.

Тем не менее, число длинных позиций за неделю также выросло, незначительно - всего на полпроцента, но достигнув нового рекордного уровня в 42.690 контрактов.

Рублевый нетто-лонг сохраняется с конца лета 2017 года, и поддержкой спекулятивного позиционирования на укрепление рубя выступает дорогая нефть, а в последние месяцы еще и спрос, в том числе иностранный, на ОФЗ, достигший в апреле текущего года рекордных значений, а также снижение опасений в отношении новых санкций Вашингтона против Москвы.