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ＪＰモルガン、景気後退リスクへのヘッジを助言－国債と株式で乖離
概要：株式と信用市場は米リセッション（景気後退）について、米国債市場よりもかなり低い確率でしか織り込んでおらず、この乖離（かいり）により、市場のボラティリティーが再び高まる可能性が高いと、ＪＰモルガンのストラテジストが指摘した。
株式と信用市場は米リセッション（景気後退）について、米国債市場よりもかなり低い確率でしか織り込んでおらず、この乖離（かいり）により、市場のボラティリティーが再び高まる可能性が高いと、ＪＰモルガンのストラテジストが指摘した。
パニギリツオグル氏らは、現在の金融資産の動きを過去のリセッション期の動向と比較。米国債市場では現時点で、今後１年間にリセッションに陥る確率は70％超あると示唆されている。一方、株式と高利回り社債の市場で示唆される確率はかなり低く、それぞれ８％と６％。
「われわれはリスクオン、および景気循環型のスタンスを維持しているものの、投資家は過去２週間に起きた逆イールドの再発リスクに対するヘッジを拡大し始めるべきだ」と、同ストラテジストらは指摘。「逆イールドは一般に、成長とリセッションリスクにとって悪い兆候とされてきた。ただ、歴史的に見て、リスクが高い資産価格にはさまざまな遅れが出る」と説明した。
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