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概要:*01:47JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退ドル・円オプション市場で変動率は低下。 リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッド
*01:47JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物12.97%⇒12.27%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.16%⇒12.78%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.05%⇒11.81%(08年10/24=25.50%)・1年物11.13%⇒10.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.82%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.15%⇒+2.03%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.69%⇒+1.64%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.24%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)
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